Проект «Автомодельность и долгосрочные корреляции в потоках финансовых новостей и финансовых временных рядах» посвящен изучению влияния новостного потока на динамику цен и волатильность финансовых рынков. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) выделил на разработку темы двухлетний грант.
Руководит проектом профессор кафедры математической экономики Владимир Балаш, в исследованиях также принимают участие руководитель Института рисков СГУ заведующий одной из кафедр механико-математического факультета Сергей Сидоров и сотрудники института Алексей Малинский и Алексей Файзлиев.
Как пояснил «БВ» Сергей Сидоров, в рамках двухлетнего исследования будет использоваться информация крупнейших мировых агрегаторов экономических новостей.
- Провайдеры новостной аналитики оценивают контент с помощью искусственного интеллекта, в количественные показатели переводится, в том числе, эмоциональная окраска сообщений, - рассказал нашему информагентству ученый. – Исследуя массивы данных, мы стремимся выявить как можно более точные корреляции с трендами фондовых рынков.Как пояснил нам ученый, проект не имеет прямого прикладного значения, хотя в перспективе трейдеры с помощью выведенных формул кросс-корреляций новостей с ценами активов и параметрами кривой доходности смогут точнее прогнозировать события на площадках. Основным итогом проекта станет публикация в авторитетной зарубежной научной периодике. По словам г-на Сидорова, размер гранта РФФИ – коммерческая тайна, но он значительно меньше миллиона рублей. Проект рассчитан на два года. Справка «БВ». По данным официального сайта НИУ СГУ, у образовательно-научного Института рисков множество задач, его миссия - подготовка высокопрофессиональных специалистов, способных к управлению рисками на уровне мировых стандартов. Одна из задач на ближайшие пять лет - стать ведущей организацией региона в вопросах риск-менеджмента для бизнеса. Институт является структурным подразделением СГУ, начал работу 1 февраля 2009 года. Его создание это результат реализации инновационной образовательной программы СГУ и многолетнего двустороннего сотрудничества с Brunel University (London, UK).
